Determinanty ryzyka płynności banków w Polsce

Zbigniew  Krysiak; Urszula Krysiak

Data publikacji : 2024-02-19

Tom 54 Nr 1 (2014)

Determinanty ryzyka płynności banków w Polsce

Zbigniew Krysiak

Urszula Krysiak

Abstrakt

In the paper the authors discuss the factors impacting liquidity risk in the banking sector in Poland. The authors argue that the Basel III directive as it relates to liquidity measures is not adequate to keep liquidity in the long term. The lack of long term sources of funding, like covered bonds and mortgage securities, creates a high liquidity risk for banks in Poland. The authors indicate various
legal, economic and technical factors and barriers that need to be removed to create a market for long term securities, ensuring better bank liquidity in Poland. The discussed topic is connected to financing properties and mortgages, which are the majority of assets in bank balance sheets that result in issues with lack of liquidity. The authors’ identification, collection and presentation practical factors and challenges is the new contribution of the paper to the discussed topic. The stated research questions embrace certain postulates regarding the measurement of the relationship between the identification of the reasons for illiquidity and the
effects of implemented regulatory requirements. Another contribution of the paper is the application of conclusions drawn by the authors from theoretical analysis into the adjustments of the anticipated process and potential tools related to the long term sources of funding sources supporting the mitigation of liquidity risk in the banking sector in Poland.

Słowa kluczowe:

ryzyko płynności, długoterminowe źródła finansowania kredytów hipotecznych, wskaźniki płynności, listy zastawne, obligacje sekurytyzacyjne

Inne teksty tego samego autora

Zbigniew Krysiak, Banki i przedsiębiorstwa w procesie zmiany paradygmatu , Bezpieczny Bank: Tom 49 Nr 4 (2012): Bezpieczny Bank
Zbigniew Krysiak, Podatek za emisję ryzyka jako mechanizm stabilizacji systemu finansowego , Bezpieczny Bank: Tom 43 Nr 1 (2011): Bezpieczny Bank
Zbigniew Krysiak, Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym , Bezpieczny Bank: Tom 50 Nr 1 (2013): Bezpieczny Bank
Zbigniew Krysiak, Uwarunkowania i sposoby uruchamiania mechanizmów rynkowych w sektorze finansowym , Bezpieczny Bank: Tom 62 Nr 1 (2016)

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Krysiak, Z. ., & Krysiak, U. (2024). Determinanty ryzyka płynności banków w Polsce . Bezpieczny Bank, 54(1), 75–98. Pobrano z https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/384

Wskaźniki altmetryczne

Cited by / Share

Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Bibliografia

Bratkowski S., Jaka szansa na boom budowlany?, „Finansowanie Nieruchomości”, marzec 2013 r., nr 1(34).

Bryx M., Krysiak Z., red., Finansowanie działalności deweloperskiej – aspekty praktyczne, Związek Banków Polskich, 2006.

Brzeski W.J., Komercyjny rynek najmu istotnym ogniwem finansowania mieszkalnictwa, „Finansowanie Nieruchomości”, czerwiec 02/2011/27.

Główka G., W poszukiwaniu punktu równowagi finansowania nieruchomości w Polsce, „Finansowanie Nieruchomości”, wrzesień 2013, nr 3(36).

Jajuga K., Krysiak Z., red., Credit Risk of Mortgage Loans – Modelling and Management, Polish Bank Association, 2005.

Jeziolowicz N., Mach J., Securitization of Bank Assets in Polish Law, [w:] red. K. Jajuga, Z. Krysiak, Credit Risk of Mortgage Loans – Modelling and Management, Polish Bank Association, 2005.

Kalasińska M., Sekurytyzacja aktywów bankowych, Polish Bank Association, Warszawa 2007.

Kalasińska M., Ryzyko w procesie sekurytyzacji, „Finansowanie Nieruchomości”, marzec 01/2011/26.

Kasiewicz S., Kurkliński L., Długotermiowe finansowanie banków w Polsce. Postulaty regulacyjne, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 11, nr 2 cz./part 1 lipiec/July 2013.

Komisja Nadzoru Finansowego, Raport z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki, 2013.

Komisja Nadzoru Finansowego, Raport z prac Grupy ds. emisji długotermiowych obligacji własnych banków, 2013.

Komisja Nadzoru Finansowego, Raport z prac Grupy ds. sekurytyzacji wierzytelności bankowych, 2013.

Krysiak Z., Zawodność oceny kondycji kredytobiorców w oparciu o ocenę ryzyka kredytowego może być miarą zjawisk kryzysowych, „Finansowanie Nieruchomości”, wrzesień 03/2011/28.

Krysiak Z., Wpływ sektora bankowego na cykle upadłości przedsiębiorstw, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

Krysiak Z., Deficyt długoterminowych źródeł finansowania kredytów hipotecznych, jako determinanta negatywnych scenariuszy kryzysowych, „Finansowanie Nieruchomości”, wrzesień 03/2010/24.

Krysiak Z., Rynek kredytów hipotecznych w USA nadal nie podniósł się z upadku po kryzysie, „Finansowanie Nieruchomości”, wrzesień 04/2011/29.

Krysiak Z., Granice ponoszenia ryzyka kredytów hipotecznych przez sektor bankowy w Polsce, „Finansowanie Nieruchomości”, czerwiec 02/2012/31.

Krysiak Z., Seaman S., Equity Based Metrics Used to Model Financial Distress, Academy of Economics and Finance Journal, Vol. 3, 2012, USA.

Kwaśniak W., Rozwój kredytów mieszkaniowych w Polsce, „Finansowanie Nieruchomości”, wrzesień 2013 r., nr 3(36),.

Łaszek J., Sektor Nieruchomości Mieszkaniowych w Polsce: Stan i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.

Meluch B., Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów – warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne (część I), „Finansowanie Nieruchomości”, marzec 2013 r., nr 1(34).

Meluch B., Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów – warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne (część II), „Finansowanie Nieruchomości”, czerwiec 2013 r., nr 2(35).

Refinansowanie portfela kredytów hipotecznych – dobre praktyki, Materiały Konferencyjne Związku Banków Polskich, Komitet ds. Finansowania Nieruchomości, Warszawa 4 kwietnia 2008 r.

Saniewski A., Meluch B., Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transakcjach developerskich, „Finansowanie Nieruchomości”, czerwiec 02/2011/27.

Skała D., Nelson C., Beck T., Rating Methodology for Polish Covered Bonds, [w:] red. K. Jajuga, Z. Krysiak, Credit Risk of Mortgage Loans – Modelling and Management, Polish Bank Association, 2005.

Smith D., Efekt mnożnikowy na rynku nieruchomości, „Finansowanie Nieruchomości”, marzec 01/2012/30.

Stoecker O., Modele covered bonds w Europie: najistotniejsze elementy stosowanych struktur prawnych, „Finansowanie Nieruchomości”, marzec 01/2012/30.

Szelągowska A., Nowy paradygmat finansowania budownictwa społecznego w Polsce. Implikacje dla rynku finansowego, „Finansowanie Nieruchomości”, marzec 2013 r. nr 1(34).

Zombirt J., Risk transfer in Securitization Process, [w:] red. K. Jajuga, Z. Krysiak, Credit Risk of Mortgage Loans – Modelling and Management, Polish Bank Association, 2005.

Zbigniew Krysiak

redakcja@bfg.pl

Afiliacja:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Polska

Urszula Krysiak

redakcja@bfg.pl

Afiliacja:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Polska