Determinanty ryzyka płynności banków w Polsce

Zbigniew Krysiak; Urszula Krysiak

Published: 2024-02-19

Vol. 54 No. 1 (2014)

The determinants of liquidity risk in Polish banks

Zbigniew Krysiak , Urszula Krysiak

Abstract

In the paper the authors discuss the factors impacting liquidity risk in the banking sector in Poland. The authors argue that the Basel III directive as it relates to liquidity measures is not adequate to keep liquidity in the long term. The lack of long term sources of funding, like covered bonds and mortgage securities, creates a high liquidity risk for banks in Poland. The authors indicate various
legal, economic and technical factors and barriers that need to be removed to create a market for long term securities, ensuring better bank liquidity in Poland. The discussed topic is connected to financing properties and mortgages, which are the majority of assets in bank balance sheets that result in issues with lack of liquidity. The authors’ identification, collection and presentation practical factors and challenges is the new contribution of the paper to the discussed topic. The stated research questions embrace certain postulates regarding the measurement of the relationship between the identification of the reasons for illiquidity and the
effects of implemented regulatory requirements. Another contribution of the paper is the application of conclusions drawn by the authors from theoretical analysis into the adjustments of the anticipated process and potential tools related to the long term sources of funding sources supporting the mitigation of liquidity risk in the banking sector in Poland.

Keywords:

liquidity risk , long term sources of funding , mortgage loans , liquidity measures , covered bonds , securitization bonds

Download files

PDF (Język Polski)

Citation rules

Krysiak, Z. ., & Krysiak, U. (2024). The determinants of liquidity risk in Polish banks. Safe Bank, 54(1), 75–98. Retrieved from https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/384

Licence

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Most read articles by the same author(s)

Zbigniew Krysiak, Banki i przedsiębiorstwa w procesie zmiany paradygmatu , Safe Bank: Vol. 49 No. 4 (2012): Bezpieczny Bank
Zbigniew Krysiak, Bank operational risk valuation: a holistic perspective , Safe Bank: Vol. 50 No. 1 (2013): Bezpieczny Bank
Zbigniew Krysiak, Financial market conditions and enhancements , Safe Bank: Vol. 62 No. 1 (2016)
Zbigniew Krysiak, Podatek za emisję ryzyka jako mechanizm stabilizacji systemu finansowego , Safe Bank: Vol. 43 No. 1 (2011): Bezpieczny Bank

References

Bratkowski S., Jaka szansa na boom budowlany?, „Finansowanie Nieruchomości”, marzec 2013 r., nr 1(34).
Google Scholar

Bryx M., Krysiak Z., red., Finansowanie działalności deweloperskiej – aspekty praktyczne, Związek Banków Polskich, 2006.
Google Scholar

Brzeski W.J., Komercyjny rynek najmu istotnym ogniwem finansowania mieszkalnictwa, „Finansowanie Nieruchomości”, czerwiec 02/2011/27.
Google Scholar

Główka G., W poszukiwaniu punktu równowagi finansowania nieruchomości w Polsce, „Finansowanie Nieruchomości”, wrzesień 2013, nr 3(36).
Google Scholar

Jajuga K., Krysiak Z., red., Credit Risk of Mortgage Loans – Modelling and Management, Polish Bank Association, 2005.
Google Scholar

Jeziolowicz N., Mach J., Securitization of Bank Assets in Polish Law, [w:] red. K. Jajuga, Z. Krysiak, Credit Risk of Mortgage Loans – Modelling and Management, Polish Bank Association, 2005.
Google Scholar

Kalasińska M., Sekurytyzacja aktywów bankowych, Polish Bank Association, Warszawa 2007.
Google Scholar

Kalasińska M., Ryzyko w procesie sekurytyzacji, „Finansowanie Nieruchomości”, marzec 01/2011/26.
Google Scholar

Kasiewicz S., Kurkliński L., Długotermiowe finansowanie banków w Polsce. Postulaty regulacyjne, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 11, nr 2 cz./part 1 lipiec/July 2013.
Google Scholar

Komisja Nadzoru Finansowego, Raport z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki, 2013.
Google Scholar

Komisja Nadzoru Finansowego, Raport z prac Grupy ds. emisji długotermiowych obligacji własnych banków, 2013.
Google Scholar

Komisja Nadzoru Finansowego, Raport z prac Grupy ds. sekurytyzacji wierzytelności bankowych, 2013.
Google Scholar

Krysiak Z., Zawodność oceny kondycji kredytobiorców w oparciu o ocenę ryzyka kredytowego może być miarą zjawisk kryzysowych, „Finansowanie Nieruchomości”, wrzesień 03/2011/28.
Google Scholar

Krysiak Z., Wpływ sektora bankowego na cykle upadłości przedsiębiorstw, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Google Scholar

Krysiak Z., Deficyt długoterminowych źródeł finansowania kredytów hipotecznych, jako determinanta negatywnych scenariuszy kryzysowych, „Finansowanie Nieruchomości”, wrzesień 03/2010/24.
Google Scholar

Krysiak Z., Rynek kredytów hipotecznych w USA nadal nie podniósł się z upadku po kryzysie, „Finansowanie Nieruchomości”, wrzesień 04/2011/29.
Google Scholar

Krysiak Z., Granice ponoszenia ryzyka kredytów hipotecznych przez sektor bankowy w Polsce, „Finansowanie Nieruchomości”, czerwiec 02/2012/31.
Google Scholar

Krysiak Z., Seaman S., Equity Based Metrics Used to Model Financial Distress, Academy of Economics and Finance Journal, Vol. 3, 2012, USA.
Google Scholar

Kwaśniak W., Rozwój kredytów mieszkaniowych w Polsce, „Finansowanie Nieruchomości”, wrzesień 2013 r., nr 3(36),.
Google Scholar

Łaszek J., Sektor Nieruchomości Mieszkaniowych w Polsce: Stan i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
Google Scholar

Meluch B., Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów – warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne (część I), „Finansowanie Nieruchomości”, marzec 2013 r., nr 1(34).
Google Scholar

Meluch B., Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów – warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne (część II), „Finansowanie Nieruchomości”, czerwiec 2013 r., nr 2(35).
Google Scholar

Refinansowanie portfela kredytów hipotecznych – dobre praktyki, Materiały Konferencyjne Związku Banków Polskich, Komitet ds. Finansowania Nieruchomości, Warszawa 4 kwietnia 2008 r.
Google Scholar

Saniewski A., Meluch B., Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transakcjach developerskich, „Finansowanie Nieruchomości”, czerwiec 02/2011/27.
Google Scholar

Skała D., Nelson C., Beck T., Rating Methodology for Polish Covered Bonds, [w:] red. K. Jajuga, Z. Krysiak, Credit Risk of Mortgage Loans – Modelling and Management, Polish Bank Association, 2005.
Google Scholar

Smith D., Efekt mnożnikowy na rynku nieruchomości, „Finansowanie Nieruchomości”, marzec 01/2012/30.
Google Scholar

Stoecker O., Modele covered bonds w Europie: najistotniejsze elementy stosowanych struktur prawnych, „Finansowanie Nieruchomości”, marzec 01/2012/30.
Google Scholar

Szelągowska A., Nowy paradygmat finansowania budownictwa społecznego w Polsce. Implikacje dla rynku finansowego, „Finansowanie Nieruchomości”, marzec 2013 r. nr 1(34).
Google Scholar

Zombirt J., Risk transfer in Securitization Process, [w:] red. K. Jajuga, Z. Krysiak, Credit Risk of Mortgage Loans – Modelling and Management, Polish Bank Association, 2005.
Google Scholar