Banki i przedsiębiorstwa w procesie zmiany  paradygmatu

Zbigniew  Krysiak

Opublikowane: 2012-11-06

Tom 49 Nr 4 (2012)

Banki i przedsiębiorstwa w procesie zmiany paradygmatu

Zbigniew Krysiak

Abstrakt

In this paper we discuss potential prerequisites for change in the credit risk assessment paradigm. Many of the past practices, theories, and procedures concerning risk modeling, failed and moreover resulted in series of bankrupted banks and companies. Many papers were written about the causes and foundations of these turbulences in the banking sector, but very few of them studied the impact of the credit risk assessment paradigm. We claim that many components of the currently applied paradigm do not fit the conditions in the economic environment. High frequency financial and capital markets associated with amassing scale of
businesses and economic activities cannot be safely driven by increasing regulatory rule anymore. We think that the excess of regulations not only removes vigorous progress from the credit risk management ideas and concepts, but even worse, disables and deactivates well created paradigms, which, in turn, makes it impossibleto recognize the real deficiencies within the paradigm itself.

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Krysiak, Z. . (2012). Banki i przedsiębiorstwa w procesie zmiany paradygmatu. Bezpieczny Bank, 49(4), 76–90. Pobrano z https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/425

Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Inne teksty tego samego autora

Zbigniew Krysiak, Urszula Krysiak, Determinanty ryzyka płynności banków w Polsce , Bezpieczny Bank: Tom 54 Nr 1 (2014): Bezpieczny Bank
Zbigniew Krysiak, Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym , Bezpieczny Bank: Tom 50 Nr 1 (2013): Bezpieczny Bank
Zbigniew Krysiak, Uwarunkowania i sposoby uruchamiania mechanizmów rynkowych w sektorze finansowym , Bezpieczny Bank: Tom 62 Nr 1 (2016)
Zbigniew Krysiak, Podatek za emisję ryzyka jako mechanizm stabilizacji systemu finansowego , Bezpieczny Bank: Tom 43 Nr 1 (2011): Bezpieczny Bank

Bibliografia

Danielsson J., Embrechts P., Goodhart Ch., Keating C., Muennich F., Renault O., Shin H., An Academic Response to the Basel II. LSE Financial Market Group an ESRC research Centre, Special Report, Paper No. 130, May 2001.
Google Scholar

Flejterski S., Paradygmaty w naukach o finansach (ze szczególnym uwzględnieniem nauki o bankowości), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, (red. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk), Zeszyty Naukowe Nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010.
Google Scholar

Frąckowiak W., Od „starych” do „nowych” paradygmatów nauk o finansach, Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, (red. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk), Zesztyty Naukowe Nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010.
Google Scholar

Jajuga K., Czy ukształtuje się nowy paradygmant finansów?, Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, (red. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk), Zesztyty Naukowe Nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010.
Google Scholar

Jeffrey H. R., A New Paradigm for Portfolio Risk, The Handbook of Risk, (red. B. Warwick), John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
Google Scholar

Krysiak Z., Wpływ sektora bankowego na cykle upadłości przedsiębiorstw, [w:] E. Mączyńska (red.), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Google Scholar

Krysiak Z., Szacowanie ryzyka kredytowego w koncepcji SERMEC, Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość (red. A. Gospodarowicz), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Google Scholar

Krysiak Z., Achieving Enterprise Stability Based on Economic Capital, Graziadio Business Review, Vol. 14, Issue 4, Los Angeles 2011.
Google Scholar

Krysiak Z., Seaman S., Can Differences in Rates of Return on Equity for Banks and Enterprise Sectors Predict Financial Crisis, Academy of Economics and Finance Conference, Charleston 2012.
Google Scholar

Krysiak Z., Seaman S., Equity Based Metrics Used to Model Financial Distress, Academy of Economics and Finance Journal, Vol. 3, 2012.
Google Scholar

Krysiak Z., Enterprise Risk Modeling Based On Related Entities, Enterprise Risk Management Symposium, April 2012. Washington D.C.
Google Scholar

Mielcarek J., Refleksje nad tworzeniem nowego pardygmatu finansów, Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, (red. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk), Zesztyty Naukowe Nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010.
Google Scholar

Robert J. H., A New Paradigm for Portfolio Risk, The Handbook of Risk, (red.) B. Warwick, John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
Google Scholar

Satchkov D., The New Paradigm In Risk Management, Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability, Vol. 2, 2011.
Google Scholar

Solarz J. K., Praktyczne i teoretyczne wyniki eksperymentu, Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, (red. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk), Zeszyty Naukowe Nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010.
Google Scholar

Tom 49 Nr 4 (2012)
Opublikowane: 2024-03-13

ISSN: 1429-2939

eISSN: 2544-7068

10.26354

Wydawca

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Licencja CC

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prześlij tekst

-->