Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu  holistycznym

Zbigniew  Krysiak

Data publikacji : 2024-02-19

Tom 50 Nr 1 (2013)

Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym

Zbigniew Krysiak

Abstrakt

This paper is dedicated to the topic of operational risk management linked to holistic approach in overall risk management within banking organization. A risk driven banking culture faces many challenges and obstacles. Banks are charged with many regulatory requirements, which on the one hand raise operational costs, and on the other reduce the potential for creative and innovative development of risk management systems. The Enterprise Risk Management (ERM) concept creates a good base for a holistic approach to risk treatment and can be assumed to be a great tool in solving many issues related to the inefficiency of the current risk management models in banks. Operational risk management viewed from a silo perspective can’t be successful when facing financial distress or financial crisis on the market. Shifting operational risk management into a wider and holistic perspective seems to be a critical issue in accomplishing of the bank’s goals by appropriate execution of strategy. A holistic approach to operational risk management helps to recognize its key role for business success. From that perspective operational risk management is a main driver of strategic risk and business risk as a whole. Operational risk management can be perceived as the main engine to a bank’s ship, which it fails, might not be able to bring the organization to its intended goals.

Słowa kluczowe:

ryzyko operacyjne, ryzyko kredytowe, wartość zagrożona, przerzucanie ryzyka, holistyczne zarządzanie ryzykiem, kultura organizacyjna oparta na ryzyku

Inne teksty tego samego autora

Zbigniew Krysiak, Banki i przedsiębiorstwa w procesie zmiany paradygmatu , Bezpieczny Bank: Tom 49 Nr 4 (2012): Bezpieczny Bank
Zbigniew Krysiak, Uwarunkowania i sposoby uruchamiania mechanizmów rynkowych w sektorze finansowym , Bezpieczny Bank: Tom 62 Nr 1 (2016)
Zbigniew Krysiak, Urszula Krysiak, Determinanty ryzyka płynności banków w Polsce , Bezpieczny Bank: Tom 54 Nr 1 (2014): Bezpieczny Bank
Zbigniew Krysiak, Podatek za emisję ryzyka jako mechanizm stabilizacji systemu finansowego , Bezpieczny Bank: Tom 43 Nr 1 (2011): Bezpieczny Bank

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Krysiak, Z. . (2024). Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym. Bezpieczny Bank, 50(1), 112–129. Pobrano z https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/418

Wskaźniki altmetryczne

Cited by / Share

Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Bibliografia

Belmont D., Value Added Risk Management in Financial Institutions, John Wiley & Sons, Singapore 2004.

Belluz D., Operational Risk Management, editors Fraser J., Simkins B., Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.

Danielsson J., Embrechts P., Goodhart Ch., Keating C., Muennich F., Renault O., Shin H., An Academic Response to the Basel II. LSE Financial Market Group an ESRC research Centre, Special Report, Paper No. 130, May, 2001.

Fraser J., Simkins B., Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.

Hoffman D., Managing Operational Risk, John Wiley & Sons, New Jersey 2002.

Jajuga K., Ryzyko operacyjne w banku, [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.

Kloman F., A Brief History of Risk Management, [w:] J. Fraser, B. Simkins (red.), Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.

Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa, styczeń 2013 r.

Krysiak Z., Achieving Enterprise Stability Based on Economic Capital, Graziadio Business Review, 2011 Vol. 14, Issue 4, http://gbr.pepperdine.edu/2011/12/achieving-enterprise-stability-based-on-economic-capital/, Los Angeles, USA, s. 1–8.

Krysiak Z., Enterprise Risk Modeling Based on Related Entities, http://www.soa.org/news-and-publications/publications/other-publications/monographs/pub-other-monographs.aspx, 2012, USA, s. 1–18.

Lam J., Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, New Jersey 2003.

Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków, Regan Press, Gdańsk 2009.

Orzeł J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych, PWN, 2012.

Solarz J., Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, PWN, 2008.