Język Polski
English
Testy warunków skrajnych jako metoda pomiaru ryzyka banków
Marcin Borsuk
Kamil Kalupa
Abstrakt
W tradycyjnym ujęciu podstawowym zadaniem testów warunków skrajnych była próba odpowiedzi na pytanie, jak wrażliwy jest portfel instytucji finansowej w odpowiedzi na założone, wyjątkowe, ale prawdopodobne zmiany warunków działania instytucji finansowej. W miare uplywu czasu zastosowanie testów warunków skrajnych rozszerzało się, pokrywając coraz szersze obszary. Aktualnie stress testy są efektywnym i komplementarnym narzedziem wobec norm ostroznosciowych wynikajacych m.in. z Bazylei III. Dzięki dużej elastyczności w doborze scenariuszy oraz parametrów ryzyka umożliwiają zidentyfikowanie słabości systemowych w sektorze bankowym oraz ocenę pozycji kapitałowych poszczególnych banków. Celem artykuïu jest przedstawienie głównych ram metodologicznych testów warunków skrajnych oraz ich roli w świetle nowych norm ostroznościowych.
Słowa kluczowe:
testy warunków skrajnych, stabilność finansowa, Bazylea III, normy ostrożnościoweInne teksty tego samego autora
- Marcin Borsuk, Kamil Klupa, Wyzwania prawne i strukturalne implementacji oraz stosowania przepisów dyrektywy BRR w zakresie instrumentu bail-in , Bezpieczny Bank: Tom 81 Nr 4 (2020)
- Marcin Borsuk, Andrzej Dżuryk, Position of the European Financial Congress on the Supplementary Supervision of Financial Conglomerates , Bezpieczny Bank: Tom 65 Nr 4 (2016)
- Leszek Pawłowicz, Marcin Borsuk, Temporary Funding in the Resolution Process , Bezpieczny Bank: Tom 65 Nr 4 (2016)
- Marcin Borsuk , Jakub Markiewicz, Specyficzne czynniki ryzyka kredytowego w bankach spółdzielczych i komercyjnych , Bezpieczny Bank: Tom 78 Nr 1 (2020)
- Marcin Borsuk, Adequate loss-absorbing capacity in the resolution process , Bezpieczny Bank: Tom 60 Nr 3 (2015)
- Marcin Borsuk, Koncepcja wymogu bufora testów warunków skrajnych , Bezpieczny Bank: Tom 70 Nr 1 (2018)
Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy
Zasady cytowania
Licencja
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.