Język Polski
English
Specyficzne czynniki ryzyka kredytowego w bankach spółdzielczych i komercyjnych
Marcin Borsuk
https://orcid.org/0000-0002-7687-0948Jakub Markiewicz
https://orcid.org/0000-0003-3752-4943Abstrakt
Ryzyko kredytowe jest nieodłącznym elementem działalności bankowej i jest wielorako warunkowane. Czynniki ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych są w zasadzie podobne, choć ich znaczenie nie jest tożsame. Jedną z ważniejszych różnic jest zdolność do mobilizacji kapitału własnego (udziałowego czy akcyjnego), a także nietożsama siła wpływu właścicieli akcjonariuszy na planowane wyniki działalności. Także inna jest sytuacja dotycząca ewentualnej restrukturyzacji organizacyjnej w obu sektorach czy sposobu wzmocnienia pozycji rynkowej. Wszystko to sprawia, że czynniki endogeniczne w większym stopniu wpływają na ryzyko kredytowe w sektorze spółdzielczym. Natomiast oddziaływanie czynników egzogenicznych ma istotny wpływ na ryzyko kredytowe zarówno banków komercyjnych, jak i spółdzielczych. Przy czym banki spółdzielcze charakteryzują się mniejszą wrażliwością na cykl koniunkturalny. Jednak koncepcja zbiorowej odpowiedzialności grupy w ramach spółdzielczych systemów ochrony (ang. IPS) wymaga restrykcyjnego podejścia do naruszania zarówno dyscypliny regulacyjnej, jak i rynkowej, aby w zarodku likwidować pokusę nadużycia jednych członków grupy kosztem innych. Przeprowadzone modelowe analizy empiryczne powinny być kontynuowane z wykorzystaniem serii czasowych danych panelowych oraz aktualizacją założeń, co pozwoliłoby uwiarygodnić stwierdzone różnice pomiędzy bankami spółdzielczymi i komercyjnymi.
Słowa kluczowe:
ryzyko kredytowe, banki komercyjne, banki spółdzielcze, regulacje bankoweKody JEL
G21, C5Inne teksty tego samego autora
- Marcin Borsuk, Kamil Klupa, Wyzwania prawne i strukturalne implementacji oraz stosowania przepisów dyrektywy BRR w zakresie instrumentu bail-in , Bezpieczny Bank: Tom 81 Nr 4 (2020)
- Leszek Pawłowicz, Marcin Borsuk, Temporary Funding in the Resolution Process , Bezpieczny Bank: Tom 65 Nr 4 (2016)
- Marcin Borsuk, Andrzej Dżuryk, Position of the European Financial Congress on the Supplementary Supervision of Financial Conglomerates , Bezpieczny Bank: Tom 65 Nr 4 (2016)
- Marcin Borsuk, Adequate loss-absorbing capacity in the resolution process , Bezpieczny Bank: Tom 60 Nr 3 (2015)
- Marcin Borsuk, Koncepcja wymogu bufora testów warunków skrajnych , Bezpieczny Bank: Tom 70 Nr 1 (2018)
- Marcin Borsuk, Kamil Kalupa, Testy warunków skrajnych jako metoda pomiaru ryzyka banków , Bezpieczny Bank: Tom 64 Nr 3 (2016)
Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy
Zasady cytowania
Licencja
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.