Język Polski
English
Reakcja rynku finansowego na wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej w porównaniu do reakcji na wybuch pandemii COVID-19 w Europie
https://doi.org/10.26354/bb.5.1.86.2022
Abstrakt
Artykuł wyjaśnia reakcję poszczególnych segmentów rynku finansowego w Europie na agresję rosyjską na Ukrainę. Omówiono trzy grupy rynków, tj. krajów dotkniętych wojną, wybranych krajów CEE pozostających poza strefą euro i strefy euro, a także trzy grupy instrumentów reprezentujących ryzyko walutowe, kredytowe i płynności. Porównano obecną reakcję rynku z reakcją spowodowaną wybuchem pandemii Covid19. Przyjmując sceptycyzm wobec ostrzeżeń ekspertów czy informacji wywiadów niektórych państw oraz skalę zmian cen instrumentów na rynku finansowym można ich wystąpienie tłumaczyć zjawiskiem nazywanym czarnym łabędziem. Jest to szczególnie widoczne w nagłym wzroście zmienności oraz zwiększonej korelacji pomiędzy parametrami poszczególnych segmentów rynku finansowego.
Słowa kluczowe:
rynek finansowy , czarny łabędź , rynki wschodzące , zmienność rynkowaKody JEL
G12, G15Pobierz pliki
Zasady cytowania
Licencja
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.
Inne teksty tego samego autora
- Piotr Mielus, Koszt finansowania banków a ryzyko bazowe , Bezpieczny Bank: Tom 72 Nr 3 (2018)
- Piotr Mielus, A vicious circle of the benchmark reform , Bezpieczny Bank: Tom 69 Nr 4 (2017)
- Piotr Mielus, Tomasz Mironczuk, Structure of the Cost of Deposit in Selected EU Countries , Bezpieczny Bank: Tom 60 Nr 3 (2015)
Tom 86 Nr 1 (2022)
Opublikowane: 2022-04-14
10.26354
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.