Język Polski
English
Koszt finansowania banków a ryzyko bazowe
Piotr Mielus
Abstrakt
Struktura i koszt finansowania banków uległy zmianom po kryzysie finansowym z lat 2007–2009. Ujawnienie się istotnego ryzyka kredytowego i ryzyka płynności spowodowało zmniejszenie znaczenia finansowania ze źródeł hurtowych na rzecz finansowania depozytami detalicznymi. Jednocześnie przychody po aktywnej stronie bilansu pozostały nadal uzależnione od indeksu depozytów międzybankowych. W Polsce, ze względu na dominujące znaczenie kredytów zmiennoprocentowych, przychody z tytułu aktywów są determinowane przez stopę WIBOR. Artykuł wskazuje na źródła ryzyka bazowego dla polskich banków generowanego przez indeksację aktywów rozbieżną z odsetkowym kosztem pasywów. W celu wykazania niejednorodności tego zjawiska wyróżniono koszty dla sektora banków spółdzielczych oraz koszty finansowania portfeli walutowych. Przeprowadzone badania wskazują na dywergencję pomiędzy dostępnym wskaźnikiem rynku pieniężnego a determinantami cen wpływającymi na wynik odsetkowy po pasywnej stronie bilansu banku.
Słowa kluczowe:
wynik odsetkowy banku, koszt finansowania, ryzyko bazoweInne teksty tego samego autora
- Piotr Mielus, Reakcja rynku finansowego na wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej w porównaniu do reakcji na wybuch pandemii COVID-19 w Europie , Bezpieczny Bank: Tom 86 Nr 1 (2022)
- Piotr Mielus, A vicious circle of the benchmark reform , Bezpieczny Bank: Tom 69 Nr 4 (2017)
- Piotr Mielus, Tomasz Mironczuk, Structure of the Cost of Deposit in Selected EU Countries , Bezpieczny Bank: Tom 60 Nr 3 (2015)
Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy
Zasady cytowania
Licencja
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.