Wpływ pandemii COVID-19 na działalność banków komercyjnych w Polsce

Michał Boda

doi:10.26354/bb.2.4.85.2021

Data publikacji : 2022-02-04

Tom 85 Nr 4 (2021)

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność banków komercyjnych w Polsce

Michał Boda

https://orcid.org/0000-0001-8959-632X

DOI: https://doi.org/10.26354/bb.2.4.85.2021

Abstrakt

Analizie poddano wpływ pandemii COVID-19 na rentowność, wyniki finansowe i stabilność banków komercyjnych. Przeprowadzono szeroki przegląd publikacji krajowych i zagranicznych na ten temat, a w odniesieniu do banków komercyjnych w Polsce zanalizowano miesięczne dane sprawozdawcze od marca 2020 r. do lipca 2021 r. z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów (ang. OLS). Wybór metody OLS, podyktowany był charakterem danych oraz wynikami testów statystycznych. Wyniki wskazały, że rentowność analizowana wskaźnikami ROA i ROE pozostawała w badanym okresie w negatywnej zależności od liczby zachorowań, podczas gdy wynik z tytułu odsetek był w negatywnej zależności zarówno wobec liczby zachorowań oraz zgonów z powodu COVID-19. Nie odnotowano także negatywnego wpływu pandemii na wynik z tytułu prowizji oraz wynik z działalności operacyjnej. W zakresie stabilności badanej wskaźnikami NPL, Z-score i MPLS nie odnotowano negatywnego wpływu epidemii COVID-19.

Słowa kluczowe:

bank, rentowność, stabilność, giełda papierów wartościowych, pandemia, COVID-19, bank, rentowność, stabilność, pandemia, COVID-19

Kody JEL

G21, I15, O16

Inne teksty tego samego autora

Michał Boda, Determinanty kredytów mieszkaniowych ze stałym i zmiennym oprocentowaniem w wybranych krajach Europy , Bezpieczny Bank: Tom 88 Nr 3 (2022)
Michał Boda, Marta Anita Karaś, Wpływ kwestii ESG na stabilność finansową banków notowanych na giełdach Europejskich , Bezpieczny Bank: Tom 91 Nr 2 (2023)
Michał Boda, Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych , Bezpieczny Bank: Tom 70 Nr 1 (2018)

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf
pdf.eng (English)

Zasady cytowania

Boda, M. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na działalność banków komercyjnych w Polsce. Bezpieczny Bank, 85(4), 38–55. https://doi.org/10.26354/bb.2.4.85.2021

Wskaźniki altmetryczne

Cited by / Share

Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Bibliografia

Acharya V., Robert E., Steffen S., 2021, Why Did Bank Stocks Crash during COVID-19?, NYU Stern School of Business Forthcoming, https://ssrn.com/abstract=3799590, https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3799590 (dostęp 21.10.2021)

Acharya V., Steffen S., 2020, Stress tests for banks as liquidity insurers in a time of COVID, CEPR VoxEU.org, https://voxeu.org/article/stress-tests-banks-liquidity-insurers-time-covid (dostęp 21.10.2020)

Al-Awadhi A., Alsaifi K., Al-Awadhi A., Alhammadi S., 2020, Death and contagious infectious diseases: Impact of the COVID-19 virus on stock market returns, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 27, https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100326 (dostęp 21.10.2021)

Aldasoro I., Fender I., Hardy B., Tarashev N., 2020, Effects of Covid-19 on the banking sector: the market’s assessment. BIS Bulletin, 12 (dostęp 21.10.2021)

Ari A., Chen S., Ratnovski L., 2020, COVID-19 and Non-Performing Loans: Lessons from past Crises, ECB Research Bulletin, 71, , http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3632272 (dostęp 21.10.2021)

Ari A., Chen S., Ratnovski L., 2021, The Dynamics of Non-Performing Loans during Banking Crises: A New Database with Post-COVID-19 Implications, Journal of Banking and Finance, Forthcoming, ISBN/ISSN: 9781513521152/1018-5941 (dostęp 21.10.2021)

Ashraf B., 2020, Stock markets’ reaction to COVID-19: Cases or fatalities? Research in International Business and Finance vol. 54, 101249, , https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101249 (dostęp 21.10.2021)

Bank Światowy (2021), https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-percent-in-2021-vaccine-deployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery (dostęp 19.10.2021)

Baret S., Celner A., O’Reilly M., Shilling M., 2020, COVID-19 potential implications for the banking and capital market sector: business and operational resilience. Maintaining business and operational resilience, Deloitte Insights. https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6693_covid-19-banking/DI_COVID-19-banking.pdf (dostęp 26.09.2021)

Bernardelli M., Korzeb Z., Niedziółka P., 2021, The banking sector as the absorber of the COVID-19 crisis’ economic consequences: perception of WSE investors, Oeconomia Copernicana, 12(2), https://doi.org/10.24136/oc.2021.012 (dostęp 19.10.2021)

Carletti E., Claessens S., Fatás A., Vives X., 2020, The bank business model in the post-Covid-19 world, London: Centre for Economic Policy Research. Retrieved from https://voxeu.org/content/bank-business-model-post-covid-19-world (dostęp 19.10.2021)

Chen C.D., Chen C.C., Tang W., Huang B., 2009, The positive and negative impacts of the SARSoutbreak: A case of the Taiwan industries, J. Dev. Areas. https://www.jstor.org/stable/40376284 (dostęp 19.10.2021)

Chen M., Jang S., Kim W., 2007, The impact of the SARS outbreak on Taiwanese hotel stockperformance: an event-study approach, International Journal of Hospitality Management vol 26 issue 1, https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2005.11.004 (dostęp 19.10.2021)

Demirguc-Kunt A, Pedraza A, Ruiz-Ortega C, 2020, Banking Sector Performance During the COVID-19 Crisis, Policy Research Working Paper, No. 9363, World Bank, Washington, DC, World Bank, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34369 (dostęp 19.10.2021)

Dooseman E., Marchat G., Guillard V., 2020, COVID-19: Major risk considerations for the banking sector, https://n9.cl/bn1x, https://doi.org/10.2478/mdke-2021-0013 (dostęp 19.10.2021)

Dursun-de Neef Ö., Schandlbauer A., 2021, COVID-19 and Lending Responses of European Banks, Journal of Banking and Finance, Forthcoming, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3681937 (dostęp 19.10.2021)

Elnahass M., Trinh V., Li T., 2021, Global banking stability in the shadow of COVID-19 outbreak, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money vol 72, 101322, https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101322 (dostęp 19.10.2021)

Hardy B., Takáts E., 2020, International banking amidst Covid-19: resilience and drivers, BIS Quarterly Review 7, https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2012g.htm (dostęp 19.10.2021)

Hryckiewicz A., Olszak M., Wpływ kryzysów na działalność sektora bankowego w Polsce, [w:] Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa, Zaleska M. (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2021

Ichev R., Marinć M., 2018, Stock prices and geographic proximity of information: Evidence from the Ebola outbreak, International Review of Financial Analysis volume 56, https://doi.org/10.1016/j.irfa.2017.12.004 (dostęp 19.10.2021)

Kałużny R., 2012, Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych, W: Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo C.H.Beck.

Karkowska R., Korolczuk M., 2017, Zastosowanie wskaźnika Z-score w badaniu niestabilności sektora bankowego w krajach europejskich, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 325, Katowice, https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/312948/edition/295735/content (dostęp 19.10.2021)

Korzeb Z., Niedziółka P., 2021, Determinants of Differentiation of Cost of Risk (CoR) among Polish Banks during COVID-19 Pandemic, Journal of Risk and Financial Management https://www.mdpi.com/1911-8074/14/3/110/pdf, https://doi.org/10.3390/jrfm14030110 (dostęp 19.10.2021)

Korzeb Z., Niedziółka P., Silva A., 2021, Impact of the COVID-19 crisis on the Portuguese banking system, Linear ordering method, Estudios Gerenciales, 37(159), 226–241. https://doi.org/10.18046/j.estger.2021.159.4414 (dostęp 19.10.2021)

Kulińska-Sadłocha, E., Marcinkowska M., Szambelańczyk J., 2020, The impact of pandemic risk on the activity of banks based on the Polish banking sector in the face of COVID-19, Bezpieczny Bank, 2(79), https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb2.4.pdf, http://dx.doi.org/10.26354/bb.3.2.79.2020 (dostęp 19.10.2021)

Miklaszewska E., Kil K., Idzik M., 2021, How the COVID-19 Pandemic Affects Bank Risks and Returns: Evidence from EU Members in Central, Eastern, and Northern Europe, Risks 9: 180, https://doi.org/10.3390/risks9100180 (dostęp 19.10.2021)

Narodowy Bank Polski, 2020, Raport o stabilności systemu finansowego, Ocena skutków pandemii COVID–19, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf122020.pdf (dostęp 19.10.2021)

Rizwan M., Ahmad G., Ashraf D., 2020, Systemic risk: The impact of COVID-19, Finance Research Letters vol 36, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101682 (dostęp 19.10.2021)

Solarz J. K., Waliszewski K., Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19, Wydawnictwo Edu-Libri, Kraków-Legionowo, 2020

Yang Y., Peng F., Wang R., Guan K., Jiang T., Xu G., Sun J., Chang C., 2020, The deadly coronaviruses: The 2003 SARSpandemic and the 2020 novel coronavirus epidemic in China, Journal of Autoimmunity, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7126544/pdf/main.pdf, https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102434 (dostęp 19.10.2021)

Związek Banków Polskich, 2020, Covid-19, banki i technologia – w jaki sposób pandemia wpłynęła na sytuację w sektorze bankowym, https://www.zbp.pl/getmedia/3834338e-8ca9-4a8d-8a1b-c6f7d6e2b3aa/covid_a_technologie_fin (dostęp 19.10.2021)