Modele wyliczania składki depozytowej w systemach gwarantowania depozytów bankowych

Grzegorz  Radomski

Data publikacji : 2015-12-20

Tom 61 Nr 4 (2015)

Modele wyliczania składki depozytowej w systemach gwarantowania depozytów bankowych

Grzegorz Radomski

Abstrakt

Praca obejmuje kwestie dotyczące finansowania wypłat środków gwarantowanych w systemach gwarantowania depozytów, a w szczególności modele wyznaczania składek depozytowych. Głównym celem opracowania jest empiryczna ocena zasadności różnicowania składek depozytowych w polskim sektorze bankowym, w kontekście sprawiedliwości i efektywności rozłożenia obciążeń gwarancyjnych. Przedstawiony został przegląd teoretyczny modeli wyznaczania składek depozytowych, w tym przede wszystkim składek skorygowanych o ryzyko kondycji banku. Zaprezentowano również wyniki badań dotyczących zastosowania wybranych
modeli składki depozytowej, które pozwoliły na ocenę, który z nich dokładniej uwzględnia ryzyko banku w warunkach polskich.

Słowa kluczowe:

składka depozytowa, gwarantowanie depozytów, modele wyznaczania składki depozytowej

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Radomski, G. . (2015). Modele wyliczania składki depozytowej w systemach gwarantowania depozytów bankowych. Bezpieczny Bank, 61(4), 160–179. Pobrano z https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/321

Wskaźniki altmetryczne

Cited by / Share

Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Bibliografia

Bernet B., Walter S., Design, Structure And Implementation Of A Modern Deposit Insurance Scheme, The European Money and Finance Forum, 2009.

Black F., Scholes M., The pricing of options and corporate liabilities, „Journal of Political Economy” 81, 1973.

Colantuoni J., Pricing Deposit Insurance as a Contingent Claim, Ph.D. Dissertation, University of Virginia, 2002.

Cooperstein R., Pennachi G., Redburn F.S., The Aggregate Cost of Deposit Insurance: A Multiperiod Analysis, „Journal of Financial Intermediation” 4, 1995.

Duan J.C., Moreau A.F., Sealey C.W., Deposit insurance and bank interest rate risk: Pricing and regulatory implications, „Journal of Banking and Finance”, Vol. 19, Issue 6, 1995.

Duan J.C., Maximum Likelihood Estimation Using Price Data of the Derivative Contract, Mathematical Finance, 1994.

Falkenheim M., Pennacchi G., The Cost of Deposit Insurance for Privately Held Banks: A Market Comparable Approach, „Journal of Financial Services Research” 24 (2/3), 2003.

Gospodarowicz M., Skorygowana o ryzyko składka na ubezpieczenie depozytów – przegląd modeli teoretycznych, BFG, „Bezpieczny Bank” Nr 2 (37), 2008.

Gueyie J.-P., Lai V.S., Bank Moral Hazard and the Introduction of Official Deposit Insurance in Canada, „International Review of Economics & Finance”, Vol. 80, No. 5, 1990.

Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, 2011.

Laeven L., Pricing of deposit insurance, The World Bank Policy Research Paper 2871, 2002.

Marcus A.J., Shaked I., The Valuation of FDIC deposit insurance using option pricing estimates, „Journal of Money, Credt, and Bankining”, Vol. 16, No. 4, 1984.

Merton R., An analytic derivation of the cost of deposit insurance and loan guarantees – An application of modern option pricing theory, „Journal of Banking and Finance” 1, 1977.

Nagarajan S., Sealey C.W., Forbearance, deposit insurance pricing, and incentive compatible bank regulation, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 19, Issue 6, 1995.

Obal T., Teoretyczne aspekty systemu gwarantowania depozytów. BFG, Warszawa 2005.

Possible Models for Risk-Based Contributions to DGS, European Commission, Joint Research Centre, 2009.

Ronn E., Verma A., Pricing Risk-Adjusted Deposit Insurance: An Option–Based Model, „The Journal of Finance”, Vol. 41, Issue 4, 1986.