Depozyty gospodarstw domowych podlegające specjalistycznemu zarządzaniu w wybranych krajach strefy euro

Katarzyna Kochaniak

Data publikacji : 2023-11-21

Tom 63 Nr 2 (2016)

Depozyty gospodarstw domowych podlegające specjalistycznemu zarządzaniu w wybranych krajach strefy euro

Katarzyna Kochaniak

Abstrakt

Praca przedstawia problem kształtowania się skłonności gospodarstw domowych do posiadania depozytów podlegających specjalistycznemu zarządzaniu w wybranych krajach strefy euro. Podstawą przeprowadzenia badania było przyjęcie pokryzysowego, jednolitego stanowiska regulacyjnego w zakresie wysokiej wrażliwości owych depozytów na sytuacje szokowe i w długim okresie, a tym samym ichograniczonej przydatności dla zapewnienia stabilnego finansowania instytucjom kredytowym. Otrzymane wyniki pokazały wyraźne zróżnicowanie grupy państw strefy euro pod względem popularności depozytów specjalistycznie zarządzanych wśród gospodarstw domowych. Badanie pozwoliło zidentyfikować czynniki przesądzające o ich występowaniu, odnoszące się do sytuacji materialno-finansowej oraz wybranych cech demograficzno-społecznych ich posiadaczy. Zróżnicowanie zestawów
zmiennych objaśniających analizowane zjawisko w pojedynczych krajach dowiodło heterogeniczności badanego obszaru, podając w wątpliwość istotność znaczenia jednolitych uregulowań.

Słowa kluczowe:

finanse gospodarstw domowych, pokryzysowe regulacje, instytucje kredytowe, rachunki specjalistycznie zarządzane

Inne teksty tego samego autora

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Kochaniak, K. (2023). Depozyty gospodarstw domowych podlegające specjalistycznemu zarządzaniu w wybranych krajach strefy euro. Bezpieczny Bank, 63(2), 119–158. Pobrano z https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/300

Wskaźniki altmetryczne

Cited by / Share

Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Bibliografia

Agnew J., Do Behavioral Biases Vary Across Individuals? Evidence from Individual Level 401(k) Data, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2006a, 41(04),.

Agnew J., Personalized retirement advice and manager accounts: Who uses them and how does advice affect behavior? Center for Retirement Research at Boston College, 2006b, http://hdl.handle.net/2345/4175 (dostęp: 1.04.2016).

Ameriks J., The Response of TIAA-CREF Participants to Software-driven Asset Allocation Guidance, TIAA-CREF Working Paper 2001, 3-080101.

Ameriks J., Zeldes S.P., How do household portfolio shares vary with age?, 2004, https://www0.gsb.columbia.edu/mygsb/faculty/research/pubfiles/16/Ameriks_Zeldes_age_Sept_2004d.pdf (dostęp: 1.04.2016).

Benartzi S., Excessive Extrapolation and the Allocation of 401(k) Accounts to CompanyStock, „The Journal of Finance” 2001, 56 (5).

Bernheim B.D., Garrett D.M., The Effects of Financial Education in the Workplace: Evidence from a Survey of Households, „Journal of Public Economics” 2003, 87.

BIS, Capital. BIS, Basel, 2011, http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf (dostęp: 1.04.2016).

BIS, Liquidity Coverage Ratio. BIS, Basel, 2013, http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf (dostęp: 1.04.2016).

BIS, Net Stable Funding Ratio, BIS, Basel, 2014, http://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf (dostęp: 1.04.2016).

Choi J.J., Laibson D., Madrian B.C., Metrick A., Saving for Retirement on the Path of Least Resistance, Univeristy of Chicago Press, 2004.

Clark R.L., d’Ambrosio M.B., Financial Education and Retirement Savings. Conference Proceedings from the Retirement Implications of Demographic and Family Change Symposium, 2002.

Clark R.L., d’Ambrosio M.B., Ignorance is Not Bliss: The Importance of Financial Education, TIAA-CREF Research Dialogue 2003, 78.

Cogan J.F., Mitchell O.S., Perspectives from the President’s Commission on Social Security Reform, „Journal of Economic Perspectives” 2003, 17 (2).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.U. L 176 z 27.06.2013.

EBA, Discussion Paper On Retail Deposits Subject to Higher Outflows for the Purposes of Liquidity Reporting under the Draft Capital Requirements Regulation (CRR). EBA, London 2013.

EBA, Draft Guidelines on retail deposits subject to different outflows for purposes of liquidity reporting under CRR Public Hearing. EBA, London 2013.

EBA, Report on Net Stable Funding Requirements under Article 510 of the CRR. EBA, London 2015.

EUNB, Wytyczne w sprawie depozytów detalicznych podlegających innym odpływom dla celów sprawozdawczości w zakresie płynności na podstawie rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm

inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych – CRR). EUNB, Londyn 2013.

Guiso L., Haliassos M., Jappelli T., Household portfolios. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.

Haliassos M., Carol B., Why Do So Few Hold Stocks? „Economic Journal” 1995, 105.

Ioannides Y., Dynamics of the Composition of Household Asset Portfolios and the Life Cycle, Applied Financial Economics 1992, 2.

Lusardi A., Household saving behavior: the role of financial literacy, information, and financial education programs, NBER Working Paper 2008, 13824.

Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Madrian B.C., Shea D.F., The Power of Suggestion: Inertia in 401(k) Participation and Savings Behavior, „The Quarterly Journal of Economics” 2001, CXVI (4).

Mitchell O.S., Utkus S.P., Yang T.S., Turning Workers into Savers? Incentives, Liquidity, and Choice in 401(k) Plan Design, NBER Working Paper 2005, No.11726.

Podolec B., Ulman P., Wałęga A., Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.U. L 176 z 27.06.2013.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych, Dz.U. L 11 z 17.01.2015.

Rozporządzenie PEiR nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE, Dz.U. L 331 z 15.12.2010.

Sethi-Iyengar S., Huberman G., Jiang W., How Much Choice is Too Much? Contributions to 401(k) Retirement Plans, [w:] Pension Design and Structure: New Lessons From Behavioral Finance (red. O.S. Mitchell i S.P. Utkus), Oxford University Press, Oxford 2004.

Thaler R.H., Benartzi S., Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving, „Journal of Political Economy” 2004, 112 (1).

Van Rooij M., Lusardi A., Alessie R., Financial Literacy and Stock Market Participation, NB Working Paper No. 146, September 2007.