Determinanty płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w perspektywie pokryzysowej

Krzysztof  Kil

doi:10.26354/bb.6.3.72.2018

Opublikowane: 2018-12-21

Tom 72 Nr 3 (2018)

Determinanty płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w perspektywie pokryzysowej

Krzysztof Kil

Dział: Problemy i poglądy

https://doi.org/10.26354/bb.6.3.72.2018

Abstrakt

Celem przedstawionych w artykule badań była identyfikacja determinant płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w latach 2008–2016. Dokonano tu przeglądu pokryzysowych regulacji w obszarze płynności finansowej banków oraz omówiono dostępne w literaturze wyniki badań determinant płynności finansowej banków. Poprzez badanie panelowe, obejmujące 350 banków spółdzielczych działających w Polsce (funkcjonujących w ramach zrzeszenia BPS SA), wykazano, że poziom ich krótkoterminowej płynności finansowej uzależniony jest m.in. od poziomu koncentracji rynku bankowego, rynkowej krótkoterminowej stopy procentowej, polityki depozytowej, wskaźników rentowności i wypłacalności oraz aktywnej polityki kredytowej. W przypadku długoterminowej płynności finansowej udowodniono, że na jej poziom wpływają m.in. dynamika PKB w regionie działania (dla dużych banków) i poziom współczynnika wypłacalności (dla małych i średnich banków). Dla obu typów płynności istotne okazały się także: wielkość banku, poziom NPL oraz udział aktywów pracujących w aktywach ogółem.

Słowa kluczowe:

banki spółdzielcze , płynność finansowa , regulacje bankowe , Polska

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Kil, K. . (2018). Determinanty płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w perspektywie pokryzysowej . Bezpieczny Bank, 72(3), 121–141. https://doi.org/10.26354/bb.6.3.72.2018

Cited by / Share

Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Inne teksty tego samego autora

Ewa Miklaszewska, Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil, Marcin Idzik, Banki spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych w świetle wyników badania ankietowego , Bezpieczny Bank: Tom 72 Nr 3 (2018)
Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil, Wyzwania bankowości spółdzielczej w Polsce w niestabilnym otoczeniu w latach 2020–2023 w świetle uwarunkowań gospodarczych i opinii kadry zarządzającej sektora , Bezpieczny Bank: Tom 92 Nr 3 (2023)
Krzysztof Kil, Ewa Miklaszewska, Wpływ systemów gwarancji depozytów na stabilność banków - doświadczenia okresów niestabilności systemowej , Bezpieczny Bank: Tom 98 Nr 1 (2025)
Ewa Miklaszewska, Krzysztof Kil, Reputational Risk: Problems with Understanding the Concept and Managing Its Impact , Bezpieczny Bank: Tom 65 Nr 4 (2016)
Ewa Miklaszewska, Krzysztof Kil, The Role of Diversity of Banking Models: Position and Prospects of Polish Cooperative Banks , Bezpieczny Bank: Tom 55 Nr 2 (2014): Bezpieczny Bank/Safe Bank

Bibliografia

Al-Harbi A., Determinants of banks liquidity: evidence from OIC countries, “Journal of Economic and Administrative Sciences”, nr. 33, 2017.
Google Scholar

BIS, Basel III: the Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, 2013.
Google Scholar

BIS, Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, 2008.
Google Scholar

Blundell R.W., Bond S.R., Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel model data models, „Journal of Econometrics”, nr. 87, 1998.
Google Scholar

Bologna P., Structural Funding and Bank Failures: Does Basel 3 Net Stable Funding Ratio Target the Right Problem? “Journal of Financial Services Research”, nr 47, 2016.
Google Scholar

Bonfim D., Kim M., Liquidity risk in banking: is there herding?, “European Banking Center Discussion Paper”, 2012.
Google Scholar

Bonner C., van Lelyveld I., Zymek R., Banks’ Liquidity Buffers and the Role of Liquidity Regulation, “Journal of Financial Services Research”, 2015, nr 48.
Google Scholar

Cucinelli D., The Determinants of Bank Liquidity Risk within the Context of Euro Area, “Interdisciplinary Journal of Research in Business”, nr 10, 2013.
Google Scholar

Dańska-Borsiak B., Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Google Scholar

DeYoung R., Jang K.Y., Do banks actively manage their liquidity?, „Journal of Banking and Finance”, 2016, nr 66.
Google Scholar

Diamond D., Dybvig P., Bank runs, deposit insurance, and liquidity, „Journal of Political Economy”, 91(3), 1983.
Google Scholar

Diamond W., Kashyap A., Liquidity Requirements, Liquidity Choice and Financial Stability, „NBER Working Paper Series”, nr 22053, 2016.
Google Scholar

Dinger V., Do foreign-owned banks affect banking system liquidity risk?, “Journal of Comparative Economics”, nr 37 (4), 2009.
Google Scholar

Flotyński M., Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) a zmiany w strukturze aktywów i pasywów banków, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 325, 2017. Hoerova M, Mendicino C., Nikolov K., Schepens G., Van den Heuvel S., Benefits and costs of liquidity regulation, „ECB Working Paper Series”, nr 2169, 2018.
Google Scholar

Horváth R., Seidler J., Weill L., Bank Capital and Liquidity Creation: Granger-Causality Evidence, “Journal of Financial Services Research”, nr 45 (3), 2014.
Google Scholar

Jenkinson N., Strengthening regimes for controlling liquidity risk, Euro Money Conference on Liquidity and Funding Risk Management, 2008.
Google Scholar

Kil K., Ryzyko płynności i wypłacalność banku, [w:] Bankowość dla Praktyków: Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, ZBP, Warszawa 2017.
Google Scholar

Kil K., Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych, Poltext, Warszawa 2018.
Google Scholar

KNF, Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2017 r., Warszawa 2018.
Google Scholar

KNF, Raport o sytuacji banków w 2017 r., Warszawa 2018.
Google Scholar

Kozłowski Ł., Banki spółdzielcze a deponenci. Empiryczna analiza oddziaływań dyscyplinujących, Poltext, Warszawa 2016.
Google Scholar

Lepczyński B., Konsekwencje wprowadzenia bazylejskich standardów w zakresie płynności dla polskich banków, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 59, 2013.
Google Scholar

Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M., Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski, „Materiały i Studia”, nr 305, Warszawa 2014.
Google Scholar

Matz L., Neu P., Liquidity Risk Measurement and Management: A Practitioner’s Guide to Global Best Practices, J Wiley, Singapore 2007.
Google Scholar

Moore W., How do financial crises affect commercial bank liquidity? Evidence from Latin America and the Caribbean, 2009.
Google Scholar

Niedziółka P., Analiza potencjalnych korzyści oraz negatywnych konsekwencji wdrożenia norm LCR oraz NSFR w warunkach europejskich, „Kwartalnik KES Studia i Prace”, nr 3, t. 1, Warszawa 2015.
Google Scholar

Niedziółka P., Skorygowany o ryzyko kredytowe pomiar płynności banku jako narzędzie wsparcia procesu zarządzania stabilnością finansową, „Problemy Zarządzania”, vol. 12, nr 4 (48), t. 1/2014.
Google Scholar

Olszak M., Świtała F., Mikro- i makroostrożnościowe standardy płynności banków i ich skutki, „Problemy Zarządzania”, nr 72, cz. 1, 2018, s. 117.
Google Scholar

Roman A., Sargu A. C., The Impact of Bank-specific Factors on the Commercial Banks Liquidity: Empirical Evidence from CEE Countries, „Procedia Economics and Finance”, Vol. 20, 2015.
Google Scholar

Singh A., Sharma A. K., An empirical analysis of macroeconomic and bank-specific factors affecting liquidity of Indian banks, “Future Business Journal” , nr 1, 2016.
Google Scholar

Verbeek M., A guide to modern econometrics, John Wiley and Sons, Chichester 2000.
Google Scholar

Vodova P., Determinants of commercial banks’ liquidity in Poland [w:] Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, J. Ramík, D. Stavárek (red.), Silesian University in Opava, Karviná 2012.
Google Scholar

Vodová P., Liquidity Ratios of Polish Commercial Banks, „European Financial and Accounting Journal”, Vol. 8, Iss. 3-4.
Google Scholar

Wójcik-Mazur A., Szajt M., Determinants of Liquidity Risk in Commercial Banks in the European Union, “Argumenta Oeconomica”, 2015, nr 2 (35).
Google Scholar

Akty prawne
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 ze zm.), tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1876
Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176/1)
Google Scholar

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych.
Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176/338).
Google Scholar

Uchwała Nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (zastępująca uchwałę nr 9/2007 KNB).
Google Scholar

Źródła internetowe
Google Scholar

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2087449/CRDIV_CRR+Basel+III+Report+monitoring+exercise+-+June+2017.pdf.
Google Scholar

https://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/crr-crd-review/161123-proposal-amending-regulation_en.pdf
Google Scholar

Tom 72 Nr 3 (2018)
Opublikowane: 2018-12-21

ISSN: 1429-2939

eISSN: 2544-7068

10.26354

Wydawca

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Licencja CC

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prześlij tekst

-->