Determinanty płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w perspektywie pokryzysowej

Krzysztof  Kil

doi:10.26354/bb.6.3.72.2018

Data publikacji : 2018-12-21

Tom 72 Nr 3 (2018)

Determinanty płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w perspektywie pokryzysowej

Krzysztof Kil

DOI: https://doi.org/10.26354/bb.6.3.72.2018

Abstrakt

Celem przedstawionych w artykule badań była identyfikacja determinant płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w latach 2008–2016. Dokonano tu przeglądu pokryzysowych regulacji w obszarze płynności finansowej banków oraz omówiono dostępne w literaturze wyniki badań determinant płynności finansowej banków. Poprzez badanie panelowe, obejmujące 350 banków spółdzielczych działających w Polsce (funkcjonujących w ramach zrzeszenia BPS SA), wykazano, że poziom ich krótkoterminowej płynności finansowej uzależniony jest m.in. od poziomu koncentracji rynku bankowego, rynkowej krótkoterminowej stopy procentowej, polityki depozytowej, wskaźników rentowności i wypłacalności oraz aktywnej polityki kredytowej. W przypadku długoterminowej płynności finansowej udowodniono, że na jej poziom wpływają m.in. dynamika PKB w regionie działania (dla dużych banków) i poziom współczynnika wypłacalności (dla małych i średnich banków). Dla obu typów płynności istotne okazały się także: wielkość banku, poziom NPL oraz udział aktywów pracujących w aktywach ogółem.

Słowa kluczowe:

banki spółdzielcze, płynność finansowa, regulacje bankowe, Polska

Inne teksty tego samego autora

Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil, Wyzwania bankowości spółdzielczej w Polsce w niestabilnym otoczeniu w latach 2020–2023 w świetle uwarunkowań gospodarczych i opinii kadry zarządzającej sektora , Bezpieczny Bank: Tom 92 Nr 3 (2023)
Ewa Miklaszewska, Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil, Marcin Idzik, Banki spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych w świetle wyników badania ankietowego , Bezpieczny Bank: Tom 72 Nr 3 (2018)
Ewa Miklaszewska, Krzysztof Kil, Reputational Risk: Problems with Understanding the Concept and Managing Its Impact , Bezpieczny Bank: Tom 65 Nr 4 (2016)
Ewa Miklaszewska, Krzysztof Kil, The Role of Diversity of Banking Models: Position and Prospects of Polish Cooperative Banks , Bezpieczny Bank: Tom 55 Nr 2 (2014): Bezpieczny Bank/Safe Bank

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Kil, K. . (2018). Determinanty płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w perspektywie pokryzysowej . Bezpieczny Bank, 72(3), 121–141. https://doi.org/10.26354/bb.6.3.72.2018

Wskaźniki altmetryczne

Cited by / Share

Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Bibliografia

Al-Harbi A., Determinants of banks liquidity: evidence from OIC countries, “Journal of Economic and Administrative Sciences”, nr. 33, 2017.

BIS, Basel III: the Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, 2013.

BIS, Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, 2008.

Blundell R.W., Bond S.R., Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel model data models, „Journal of Econometrics”, nr. 87, 1998.

Bologna P., Structural Funding and Bank Failures: Does Basel 3 Net Stable Funding Ratio Target the Right Problem? “Journal of Financial Services Research”, nr 47, 2016.

Bonfim D., Kim M., Liquidity risk in banking: is there herding?, “European Banking Center Discussion Paper”, 2012.

Bonner C., van Lelyveld I., Zymek R., Banks’ Liquidity Buffers and the Role of Liquidity Regulation, “Journal of Financial Services Research”, 2015, nr 48.

Cucinelli D., The Determinants of Bank Liquidity Risk within the Context of Euro Area, “Interdisciplinary Journal of Research in Business”, nr 10, 2013.

Dańska-Borsiak B., Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

DeYoung R., Jang K.Y., Do banks actively manage their liquidity?, „Journal of Banking and Finance”, 2016, nr 66.

Diamond D., Dybvig P., Bank runs, deposit insurance, and liquidity, „Journal of Political Economy”, 91(3), 1983.

Diamond W., Kashyap A., Liquidity Requirements, Liquidity Choice and Financial Stability, „NBER Working Paper Series”, nr 22053, 2016.

Dinger V., Do foreign-owned banks affect banking system liquidity risk?, “Journal of Comparative Economics”, nr 37 (4), 2009.

Flotyński M., Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) a zmiany w strukturze aktywów i pasywów banków, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 325, 2017. Hoerova M, Mendicino C., Nikolov K., Schepens G., Van den Heuvel S., Benefits and costs of liquidity regulation, „ECB Working Paper Series”, nr 2169, 2018.

Horváth R., Seidler J., Weill L., Bank Capital and Liquidity Creation: Granger-Causality Evidence, “Journal of Financial Services Research”, nr 45 (3), 2014.

Jenkinson N., Strengthening regimes for controlling liquidity risk, Euro Money Conference on Liquidity and Funding Risk Management, 2008.

Kil K., Ryzyko płynności i wypłacalność banku, [w:] Bankowość dla Praktyków: Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, ZBP, Warszawa 2017.

Kil K., Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych, Poltext, Warszawa 2018.

KNF, Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2017 r., Warszawa 2018.

KNF, Raport o sytuacji banków w 2017 r., Warszawa 2018.

Kozłowski Ł., Banki spółdzielcze a deponenci. Empiryczna analiza oddziaływań dyscyplinujących, Poltext, Warszawa 2016.

Lepczyński B., Konsekwencje wprowadzenia bazylejskich standardów w zakresie płynności dla polskich banków, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 59, 2013.

Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M., Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski, „Materiały i Studia”, nr 305, Warszawa 2014.

Matz L., Neu P., Liquidity Risk Measurement and Management: A Practitioner’s Guide to Global Best Practices, J Wiley, Singapore 2007.

Moore W., How do financial crises affect commercial bank liquidity? Evidence from Latin America and the Caribbean, 2009.

Niedziółka P., Analiza potencjalnych korzyści oraz negatywnych konsekwencji wdrożenia norm LCR oraz NSFR w warunkach europejskich, „Kwartalnik KES Studia i Prace”, nr 3, t. 1, Warszawa 2015.

Niedziółka P., Skorygowany o ryzyko kredytowe pomiar płynności banku jako narzędzie wsparcia procesu zarządzania stabilnością finansową, „Problemy Zarządzania”, vol. 12, nr 4 (48), t. 1/2014.

Olszak M., Świtała F., Mikro- i makroostrożnościowe standardy płynności banków i ich skutki, „Problemy Zarządzania”, nr 72, cz. 1, 2018, s. 117.

Roman A., Sargu A. C., The Impact of Bank-specific Factors on the Commercial Banks Liquidity: Empirical Evidence from CEE Countries, „Procedia Economics and Finance”, Vol. 20, 2015.

Singh A., Sharma A. K., An empirical analysis of macroeconomic and bank-specific factors affecting liquidity of Indian banks, “Future Business Journal” , nr 1, 2016.

Verbeek M., A guide to modern econometrics, John Wiley and Sons, Chichester 2000.

Vodova P., Determinants of commercial banks’ liquidity in Poland [w:] Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, J. Ramík, D. Stavárek (red.), Silesian University in Opava, Karviná 2012.

Vodová P., Liquidity Ratios of Polish Commercial Banks, „European Financial and Accounting Journal”, Vol. 8, Iss. 3-4.

Wójcik-Mazur A., Szajt M., Determinants of Liquidity Risk in Commercial Banks in the European Union, “Argumenta Oeconomica”, 2015, nr 2 (35).

Akty prawne

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 ze zm.), tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1876

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176/1)

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176/338).

Uchwała Nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (zastępująca uchwałę nr 9/2007 KNB).

Źródła internetowe

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2087449/CRDIV_CRR+Basel+III+Report+monitoring+exercise+-+June+2017.pdf.

https://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/crr-crd-review/161123-proposal-amending-regulation_en.pdf