Nowe aspekty jakości nadzorczej w projekcie "Bazylea III"

Andrzej  Stopczyński

Opublikowane: 2012-08-01

Tom 48 Nr 3 (2012)

Nowe aspekty jakości nadzorczej w projekcie "Bazylea III"

Andrzej Stopczyński

Abstrakt

Basel III is not just an increase in capital requirement. Apart from increasing the required level and the quality of banks’ capital, it comes up with the idea of anticyclical regulatory tool, covering shortcomings of Basel II. The capital buffers in Basel III seem to enhance banks’ resilience against economic cycles as well as other systemic risks. However, banks’ management, shareholders and supervisors have to cooperate much more closely to achieve substantial efficiency of the buffers, especially while setting parameters with respect to the macroeconomic situation. Moreover, additional measures have been proposed to protect the banks improper
risk assessment (leverage ratio), and the loss of liquidity (liquidity ratios).

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Stopczyński, A. . (2012). Nowe aspekty jakości nadzorczej w projekcie "Bazylea III". Bezpieczny Bank, 48(3), 115–126. Pobrano z https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/436

Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Bibliografia

Allen L., Saunders A., Incorporating Systemic Influences into Risk Measurements: A survey of the Literture, Journal of Financial Services Research, Vol. 26, No. 2, October 2004.
Google Scholar

Drehmann M., Borio C., Gambacorta L., Jimenez G., Trucharte C., Countercyclical capital buffers: exploring options, BIS Working Papers, No. 317, 2010.
Google Scholar

FSI Seminar on Financial Stability, BIS (2011).
Google Scholar

Gafrikowa V., Milic-Czerniak R., „Bazylea III – Zmiany kapitałowe i ich konsekwencje”, 2(44) 2011.
Google Scholar

Gordy M., First, do no harm a hippocratic approach to procyclicality in Basel II, Netherlands Bank and the Bretton Wood Committee, 2009.
Google Scholar

Jacobson T., Kindell R., Linde J., Roszbach K., Firm default and aggregate fluctuations, Sveriges Riksbank Working Paper Series, No. 226, September 2008.
Google Scholar

Jimenez G., Saurina J., Credit Cycles, Credit Risk and Prudential Regulation, International Journal of Central Banking, Vol. 2, 2006, 65–98.
Google Scholar

Repullo R., Saurina J., Trucharte C., Mitigating the Pro-Cyclitality of Basel II, Documentos de Trabajo, No. 1028, 2010, Banco de Espana.
Google Scholar

Tom 48 Nr 3 (2012)
Opublikowane: 2024-03-13

ISSN: 1429-2939

eISSN: 2544-7068

10.26354

Wydawca

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Licencja CC

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prześlij tekst

-->