Wpływ systemu gwarantowania depozytów na ryzyko niewypłacalności sektorów bankowych w wybranych krajach europejskich w latach 2004–2016

Aneta Kulesza

Data publikacji : 2020-12-29

Tom 81 Nr 4 (2020)

Wpływ systemu gwarantowania depozytów na ryzyko niewypłacalności sektorów bankowych w wybranych krajach europejskich w latach 2004–2016

Aneta Kulesza

https://orcid.org/0000-0002-8609-2641

Abstrakt

Przesłanką tworzenia systemu gwarantowania depozytów (SGD) w sieci bezpieczeństwa systemu finansowego było przede wszystkim stabilizowanie systemów bankowych poprzez zapobieganie ryzyku runu na bank lub banki, a także przeciwdziałanie skutkom niewypłacalności instytucji kredytowych. W teorii i praktyce podnosi się jednak kwestie efektów ubocznych wynikających z funkcji SGD, w tym pokusy nadużycia. W artykule analizuje się wpływ czynników charakteryzujących SGD na niewypłacalność systemów bankowych na przykładzie 42 krajów europejskich w latach 2004–2016. Podstawę empiryczną analiz stanowiły trzy bazy danych: Deposit Insurance Database Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Deposit Guarantee Schemes Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Global Financial Development Database Banku Światowego. Wyniki analiz modelu głównego dla całego badanego zbioru systemów bankowych wskazują, że co do zasady SGD zmniejsza ryzyko niewypłacalności. Natomiast analizy tego zbioru z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów dychotomicznych (kraje strefy Euro i pozostałe, kraje Unii Europejskiej i pozostałe, kraje Europy Środkowo-Wschodniej i pozostałe) lub klasyfikacyjnych (kraje o niskim, średnim i wysokim dochodzie, kraje o niskim, średnim i wysokim poziomie pokusy nadużyć) wskazują, że SGD może przyczyniać się do wzrostu ryzyka niewypłacalności sektorów bankowych.

Słowa kluczowe:

bank, depozyt, system gwarantowania depozytów, ryzyko, niewypłacalność banku, system bankowy

Kody JEL

G21

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Kulesza, A. (2020). Wpływ systemu gwarantowania depozytów na ryzyko niewypłacalności sektorów bankowych w wybranych krajach europejskich w latach 2004–2016. Bezpieczny Bank, 81(4), 8–32. Pobrano z https://ojs.bfg.pl/index.php/bb/article/view/49

Wskaźniki altmetryczne

Cited by / Share

Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Bibliografia

Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie ryzykiem bankowym. Red. Naukowa M.Iwanicz-Drozdowska, Poltext, Warszawa 2017.

Górski M., Rynkowy system finansowy. PWE, wyd. III., Warszawa 2013.

Koleśnik J., Bankowe ryzyko systemowe. Difin, Warszawa 2019.

Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Dziesięć lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Pr. zbiorowa. PWE, Warszawa 2005.

Anginer D., Demirgüç-Kunt A., Zhu M., How does deposit insurance affect bank risk? Evidence from the recent crisis. “Journal of Banking & Finance”, 2014, 48(2014), 312-321.

Campbell A., Cartwright P., (2003). Co-insurance and moral hazard: Some reflections on deposit protection in the UK and USA, “Journal of International Banking Regulation”, 2003, 5(1), s. 9-20.

Dadej M., Systemy gwarantowania depozytów bankowych na świecie – analiza porównawcza, ”Journal of Finance and Financial Law”, 2018, 2(18), s. 9-24.

Davis E.P., Obasi U., Deposit Insurance Systems and Bank Risk, “Economics and Finance Working Paper Series”, 2009, s. 09-26.

Demirgüç-Kunt A., Detragiache E., Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation, “Journal of Monetary Economics” , 2002, 49(2002), s. 1373-1406.

Demirgüç-Kunt A., Kane E., Laeven L., Deposit Insurance Database, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, lipiec 2014.

Demirgüç-Kunt A., Kane E., Laeven L., Deposit Insurance Database. “IMF Working Paper”, 2014, 14/118. Demirgüç-Kunt A., Kane E., Laeven L., Deposit Insurance Design and Implementation: Policy Lessons from Research and Practice, “Policy Research Working Paper”, 2006, 3969.

Diamond D.W., Dybvig P.H., Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity, “The Journal of Political Economy”, 1983, 91(3), s. 401-419.

Duran M.A., Lozano-Vivas A., Moral hazard and financial structure of banks, “Journal of International Financial Markets, Institutions & Money”, 2015, 34(2015), s. 28-40.

Florczak T., Funkcjonowanie systemów gwarancji depozytowych na przykładzie Polski i Czech, „Finanse i Prawo Finansowe”, 2015, 2(4), s. 7-23.

Laeven L., Bank Risk and Deposit Insurance, “The World Bank Economic Review”, 2002, 16(1), s. 109-137.

Lé M., Deposit Insurance Adoption and Bank Risk-Taking: the Role of Leverage. “Paris School of Economics Working Paper”, 2013, 2013(41).

Lakštutiene A., Krušinskas R., Rumšaite D., The influence of deposit insurance on the stability of the Baltic States Banking System, “Journal of Business Economics and Management”, 2011, 12(3), s. 482-502.

Ngalawa H., Tchana Tchana F., Viegi N., Banking instability and deposit insurance: The role of moral hazard. “Journal of Applied Economics”, 2016, 19(2), s. 323-350.

Niedziółka P., Pokusa nadużycia w działalności kredytowej banków a stabilność finansowa, „Bank i Kredyt”, 2008, 11, s. 18-29.

Obal T., Gwarancje depozytów w Polsce w latach 1995-2020. „Bezpieczny Bank”, 2020, 3(80), s.52-71.

Pawlikowski A., Optymalny model gwarantowania depozytów. „Bezpieczny Bank”, 2010, 3(42), 101-115.

Szambelańczyk J., XXV lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce. „Bezpieczny Bank”, 2020, 3(80), s.8-51.

Zimmermann H., The Uneasy Promise of Deposit Insurance: Financial Globalization and the Protection of Savers, “Competition and Change”, 2013, 17(3), s. 265-282.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 2020, poz. 842).

Global Financial Development Database, Bank Światowy, czerwiec 2018.

https://www.iadi.org/en/deposit-insurance-systems/dis-worldwide/#13, dostęp: 23.11.2020.