Bezpieczny Bank

Acharya V., Pedersen L.H., Phillippon T., Richardson M. (2017), Measuring Systemic Risk, “Review of Financial Studies”, vol. 30, s. 2-47.
Google Scholar

Adrian T., Brunnermeier M.K. (2016), CoVaR, “American Economic Review”, vol. 106, s. 1705-1741.
Google Scholar

Akaike H. (1974), A new look at the statistical model identification, “IEEE Transactions on Automatic Control”, vol. 19, s. 716-723.
Google Scholar

Andries A.M., Nistor S., Sprincean N. (2020), The impact of central bank transparency on systemic risk. Evidence from Central and Eastern Europe, “Research in International Business and Finance”, vol. 51, s. 1-14.
Google Scholar

Banulescu G.D., Dumitrescu E.I. (2015), Which are the SIFIs? A Component Expected Shortfall approach to systemic risk, “Journal of Banking and Finance”, vol. 50, s. 575-588.
Google Scholar

Barua B., Barua S. (2021), COVID-19 implications for banks: evidence from an emerging economy, “SN Business and Economics”, https://doi.org/10.1007/s43546-020-00013-w
Google Scholar

Billio M., Getmansky M., Lo A.W., Pelizzon I. (2012), Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors, “Journal of Financial Econometrics”, vol. 104, s. 535-559.
Google Scholar

Bretscher L., Hsu A., Simasek P., Tamoni A. (2020), Covid-19 and the cross-section of equity returns: impact and transmission, “The Review of Asset Pricing Studies”, vol. 10, s. 705-741.
Google Scholar

Brownless C., Engle R.F. (2017), SRISK: a conditional capital shortfall measure of systemic risk, “Review of Financial Studies”, vol. 30, s. 48-79.
Google Scholar

Brzeszczyński J., Kelm R. (2002), “Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych”, Wydawnictwo WIG PRESS, Warszawa.
Google Scholar

Caliskan H., Cevik E.I., Cevik N.K., Dibooglu S. (2021), Identifying systemically important financial institutions in Turkey, “Research in International Business and Finance”, vol. 56, s. 101374.
Google Scholar

Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997), “The Econometrics of Financial Markets”, Princeton University Press, Princeton.
Google Scholar

Cappiello L., Engle R.F., Sheppard K. (2006), Asymmetric Dynamics in the Correlations of Global Equity and Bond Returns, “Journal of Financial Econometrics”, vol. 4, s. 537-572.
Google Scholar

Cichy J. (2017), Sytuacja finansowa polskiego sektora bankowego w warunkach wzrostu obciążeń fiskalnych i ich wpływ na ratingi banków, „Studia Ekonomiczne”, vol. 325, s. 7-19.
Google Scholar

Demirguc-Kant A., Pedraza A., Ruiz-Ortega C. (2020), Banking Sector Performance During the COVID-19 Crisis, “Policy Research Working Paper”, no. 9363.
Google Scholar

Doman M., Doman R. (2009), “Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej”, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Google Scholar

Doman M., Doman R. (2014), „Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym”, Wydawnictwo Diffin, Warszawa.
Google Scholar

Sławiński A., Chmielewska A. (2017), “Zrozumieć rynki finansowe”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Fang L., Suna B., Li H., Yu H. (2018), Systemic risk network of Chinese financial institutions, “Emerging Markets Review”, vol. 35, s. 190-206.
Google Scholar

Fiszeder P. (2009), „Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Google Scholar

Hannan E.J., Quinn B.G. (1979), The determination of the order of autoregression, “Journal of the Royal Statistical Society. Series B”, vol. 41, s. 190-195.
Google Scholar

Hendricks D., Kambhu J., Mosser P. (2006), Systemic Risk and the Financial System, “Federal Reserve Bank of New York”.
Google Scholar

Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, “Econometrica” vol. 47, s. 263-292.
Google Scholar

Karkowska R., Niedziółka P. (2019), Rentowność banków komercyjnych a ich płynność w kontekście implementacji ilościowych norm płynności rekomendowanych przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, “Bank i Kredyt”, vol. 50, s. 149-172.
Google Scholar

Kędzior M. (2018), Zależności między wybranymi charakterystykami „corporate governance” a ujawnieniami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, vol. 503, s. 207-215.
Google Scholar

Khiari W., Ben Sassi S. (2019), On identifying systemically important Tunisian banks: an empirical approach based on the ΔCoVaR measures, “Risks”, vol. 7, s.122.
Google Scholar

Mielcarz P., Podgórski B. (2008), Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006. „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, vol. 7, s. 533-543.
Google Scholar

Murphy E.V. (2012), What is Systemic Risk? Does it apply to recent JP Morgan Losses? “Congressional Research Service”, p. 1-11.
Google Scholar

Osińska M. (2006), “Ekonometria finansowa”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Reinhart C.M., Rogoff K.S. (2008), Is the 2007 US sub-prime financial crisis so different? An international historical comparison, “American Economic Review”, vol. 98, s. 339-344.
Google Scholar

Scaillet O. (2004), Nonparametric estimation and sensitivity analysis of expected shortfall, “Mathematical Finance”, vol. 14, s. 115-129.
Google Scholar

Schwarz G. (1978), Estimating the Dimension of a Model, “Annals of Statistics”, vol. 6, s. 461-464.
Google Scholar

Sławiński A., Chmielewska A. (2017), “Zrozumieć rynki finansowe”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Wawrzyniak M. (2021), Efektywność techniczna polskiego sektora banków komercyjnych, „Bezpieczny Bank”, vol. 82, s. 92-112.
Google Scholar