Data publikacji : 2021-10-03

Pandemia koronawirusa, komunikaty ESPI a udział banków komercyjnych w ryzyku systemowym

Abstrakt

W niniejszym artykule prezentowane są wyniki badania empirycznego poświęconego kontrybucji do ryzyka systemowego instytucji finansowych wchodzących w skład indeksu WIG-BANKI. Wykorzystywane są dane dzienne od początku 2013 roku do końca marca 2021 roku oraz metoda „Component Expected Shortfall”. Wyniki obliczeń wskazują na wzrost kontrybucji do ryzyka systemowego największych instytucji finansowych wraz z wybuchem pandemii koronawirusa. Jednocześnie okresy podwyższonej kontrybucji zestawiane są z komunikatami ESPI dotyczącymi sytuacji banku. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że pojawianie się negatywnych informacji dotyczących danej instytucji oraz przeplatanie się komunikatów optymistycznych i pesymistycznych przyczyniało się do wzrostu kontrybucji banku do ryzyka systemowego.

Słowa kluczowe:

ryzyko systemowe, kryzys finansowy, podejście Component Expected Shortfall

Kody JEL

JEL1, JEL2


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Grabowski, W. . (2021). Pandemia koronawirusa, komunikaty ESPI a udział banków komercyjnych w ryzyku systemowym. Bezpieczny Bank, 83(2), 8–31. https://doi.org/10.26354/bb.1.2.83.2021

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP