Data publikacji : 2022-02-04

Makroostrożnościowe bufory kapitałowe banków w Unii Europejskiej w trakcie kryzysu pandemicznego

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest polityce makroostrożnościowej w gospodarkach Unii Europejskiej w okresie pandemii Covid-19, od końca 2019 roku do połowy 2021. Głównym celem analizy było porównanie zmian restrykcyjności wymogów makroostrożnościowych (buforów kapitałowych) z wykorzystaniem różnych miar restrykcyjności (wymóg kapitałowy, nadwyżkowy bufor kapitałowy, potencjał do ekspansji kredytowej). Stosując metody ilościowej i jakościowej analizy danych zidentyfikowano główne przyczyny zmian restrykcyjności polityki makroostrożnościowej, wykazując że jej ograniczenie wynikało w większej mierze z dążenia do odbudowy pozycji kapitałowej banków niż z obniżenia wymogu regulacyjnego. Analiza pokazała ponadto, że spośród badanych państw wymogi kapitałowe dla banków w Polsce w trakcie pandemii zostały poluzowane najbardziej.

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, pandemia COVID-19, polityka makroostrożnościowa, wymogi kapitałowe, restrykcyjność

Kody JEL

E51, G18, G21, G28


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Zasady cytowania

Czaplicki, M. (2022). Makroostrożnościowe bufory kapitałowe banków w Unii Europejskiej w trakcie kryzysu pandemicznego. Bezpieczny Bank, 85(4), 8–37. https://doi.org/10.26354/bb.1.4.85.2021

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Redakcja czasopisma
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
email: redakcja@bfg.pl

O platformie:
Copyright 2019 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP